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Économie (Arts) : This course covers advanced time series methods used in the analysis of financial data and other potentially non-stationary time series. Topics: integrated time series, co-integration, unit root testing, conditional heteroscedasticity, long memory, non-parametric and neural network models. Applications include market efficiency, stochastic volatility and predictability of asset returns.
Trimestres : Ce cours n’est pas au programme de l’année universitaire 2011-2012.
Chargés de cours : Aucun professeur n’est associé à ce cours pour l’année universitaire 2011-2012.